發(fā)現(xiàn)過濾器
【摘要】：這類交易商是在尋找確任信息，他們要確定移動平均線相交不是隨機價格事件，而是走勢確實在改變。直到價格超出移動平均線一特定的最小值，他們才會進行新的交易。如果在最短時間周期內(nèi)，價格一直保持在移動平均線新的一邊，就認為該信號是有效的。
許多交易商利用各種過濾器來判斷最初的信號是否有效，而不是盲目地跟從所有的交叉點。過濾器有兩種類型：價格過濾器和時間過濾器。
用價格來過濾信號一般是指等到價格達到某些額外標準再入市。這可以通過衡量價格突破移動平均線的量或兩條移動平均線相交的距離來決定。這類交易商是在尋找確任信息，他們要確定移動平均線相交不是隨機價格事件，而是走勢確實在改變。直到價格超出移動平均線一特定的最小值，他們才會進行新的交易。這種過濾器的另一種變形形式是出現(xiàn)交叉后，等到價格移動一定的比率。還有一種可能形式（我們發(fā)現(xiàn)這種形式很常見）是交叉出現(xiàn)后，等一段時間，直到市場出現(xiàn)突破前n天的新高價或低價——即通道突破。（見圖2-56）我們喜歡的過濾器或確認方法中，有一種很簡單：等待，直到你在新的走勢方向得到收盤價。
圖2-56
時間過濾器是指在交叉出現(xiàn)后，再等一段時間才按新的走向交易。許多移動平均線交易商注意到大部分的鋸齒狀波動非常短暫，稍微延遲一下入市時間就可以回避大多數(shù)的鋸齒狀波動。典型的等待時期是一至五天。如果在最短時間周期內(nèi)，價格一直保持在移動平均線新的一邊，就認為該信號是有效的。顯然，等待期可以減少鋸齒狀波動，但它也可能延誤了入市，以致于錯過大部分的新變動。（見圖2-57）
圖2-57
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