無論你選擇什么方法，建立的止損點位應(yīng)該保持一致，并要嚴(yán)格地遵循規(guī)則，這一點十分重要。比如，假設(shè)一個交易商一開始建立了500美元的止損，經(jīng)過五次連續(xù)的鋸齒狀波動后，他虧損了2500美元，并且錯失了五次可能會獲利的變動。然后他決定使用更寬的止損點位，但在下一筆交易中又虧損了1500美元。兩種方法都讓他遭受了最糟糕的情況，在上一筆交易中虧損慘重，前幾筆可能會賺錢的交易又沒撈著任何好處。例子中的交易商如果在整個周期中一直使用500美元的止損或是1500美元的止損，其結(jié)果都會比改變止損方法導(dǎo)致的慘劇好得多。沒有充分的理由，你不能一會使用寬的止損，一會又使用密集的止損。并且，除了考慮到市場波動性的差異外，大概沒有任何充分的理由對止損做大的變動。

事后之明有時會有助于確定止損點位。雜志《股市和商品技術(shù)分析》（Technical Analysis of Stocks and Commodities）的前編輯約翰?斯威尼建議衡量過去盈利交易中最大的不利的價格變動，以此來確定該把止損點設(shè)置得多寬才可以保留住所有的盈利交易，同時又消除了虧損的交易。如果你仔細(xì)比較底線結(jié)果，包括必須分析寬的止損點位對于所有的虧損交易的影響，你會發(fā)現(xiàn)這種方法有些好處。如果你設(shè)置的止損點位更密集些，你會錯失一些可盈利的交易，但你賺的錢可能會更多。還需記住的一點，這種方法純粹是事后之明，沒有考慮將來周期段可能會出現(xiàn)的波動性變化。另外，重要的是要將止損保持在將來的隨機變化的區(qū)間之外，而不是過去的隨機變化的區(qū)間之外。然而，如果你認(rèn)為將來的情況與過去的情況會極其相似的話，斯威尼的方法就有些道理，或許比我們所說的大部分建立止損的方法都有效些。