有些曲線擬合不可避免。設(shè)計(jì)一個(gè)沒(méi)有曲線擬合的技術(shù)研究不容易，也不會(huì)受歡迎。當(dāng)一個(gè)交易商“打量”著一個(gè)圖表，發(fā)現(xiàn)9日的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)似乎比標(biāo)準(zhǔn)的14日的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)更適合某個(gè)市場(chǎng)時(shí)，他或她就是在做曲線擬合。因?yàn)榍€擬合簡(jiǎn)單有效，它與測(cè)試每個(gè)可能的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)參數(shù)只有幾步之遙。一旦這一過(guò)程開始產(chǎn)生盈利的結(jié)果，排列就變得幾乎無(wú)窮無(wú)盡：“我們最好再添加幾種技術(shù)研究，以確保不要漏掉任何組合。當(dāng)我們著手后，就開始做優(yōu)化處理，尋找正確的初始風(fēng)險(xiǎn)以及最佳的跟蹤止損指令，如此一來(lái)，我們就能盡可能地使系統(tǒng)完整了。”其最終產(chǎn)品是一個(gè)包含各種良好意圖的，經(jīng)過(guò)了n度曲線擬合的系統(tǒng)。盡管紙上看來(lái)它精妙絕倫，但十有八九它將來(lái)不起作用。優(yōu)化處理的結(jié)果與顯而易見的東西恰恰相反。優(yōu)化處理看起來(lái)越美妙、系統(tǒng)越完整復(fù)雜，它成功的可能性就越小。

有充分的理由解釋優(yōu)化處理和曲線擬合會(huì)出錯(cuò)。坦白地說(shuō)，這一概念太簡(jiǎn)單，太易描述了，我們相信更多的交易商會(huì)更加關(guān)注它。所有的統(tǒng)計(jì)師都了解自由損失的概念。從外行的角度來(lái)說(shuō)，自由損失是指添加到一個(gè)交易系統(tǒng)的每個(gè)參數(shù)代表對(duì)測(cè)試程序最終結(jié)果的一定程度的損失控制。你引入的技術(shù)研究或交易規(guī)則越多，結(jié)果就越不健全，越不可靠。你愈加試圖完善一個(gè)系統(tǒng)，它就愈加不會(huì)如測(cè)試的那么奏效。

你至多可以有兩到五個(gè)變量。變量越少，結(jié)果就越可靠。一個(gè)有趣的推論是它允許你看看自己和他人過(guò)去的成果，然后迅速判斷它是否被曲線擬合了。系統(tǒng)經(jīng)過(guò)曲線擬合處理的可能性與用來(lái)測(cè)試系統(tǒng)的變量的數(shù)目正相關(guān)。技術(shù)研究和規(guī)則的數(shù)目越多（尤其是規(guī)則的例外情況），模型被曲線擬合的程度就越高。請(qǐng)當(dāng)心那些太復(fù)雜以致于需要電腦來(lái)運(yùn)行的系統(tǒng)。

避免曲線擬合的另一種方法是不要?jiǎng)?chuàng)建為具體的市場(chǎng)量身定做的系統(tǒng)。落入這個(gè)陷阱很容易，但它卻是曲線擬合的根本所在。一個(gè)良好的系統(tǒng)不必在所有的市場(chǎng)上都有成功的經(jīng)歷，但它應(yīng)該適用于大多數(shù)的市場(chǎng)，如果在市場(chǎng)與市場(chǎng)間有變化，也只是很少的變化而已。如果你得改變系統(tǒng)，使它適應(yīng)每個(gè)市場(chǎng)，基本系統(tǒng)就出現(xiàn)了大毛病。我們熟諳每個(gè)市場(chǎng)都有其獨(dú)特性這一論點(diǎn)，但我們也記得貨幣期貨幾乎沒(méi)有變動(dòng)，谷物合約每天浮動(dòng)數(shù)千美元的時(shí)期。市場(chǎng)在變化，確保你的交易系統(tǒng)與之合拍的最好辦法就是在盡可能多的變化的市場(chǎng)中以靜態(tài)的形式測(cè)試你的系統(tǒng)。

結(jié)束這一話題之前，還有另一種形式更微妙的最優(yōu)化處理逐漸流行起來(lái)了。我們所指的是將歷史數(shù)據(jù)輸入電腦并測(cè)試，以發(fā)現(xiàn)“季節(jié)性”特征的做法。有一些知名的交易商/作者在提供測(cè)試數(shù)據(jù)，想要表明如果你在每年特定的日期買進(jìn)某種商品，然后再在特定的日期賣出，你的利潤(rùn)可能會(huì)翻X倍。這完全是胡說(shuō)八道，完全沒(méi)有統(tǒng)計(jì)有效性，也根本不可能應(yīng)用于交易。如果我們想要做優(yōu)化處理，具有強(qiáng)大分析能力的電腦，而非系統(tǒng)，會(huì)允許我們優(yōu)化數(shù)據(jù)的。可以把日期數(shù)據(jù)分成很小的部分進(jìn)行檢查，從中提取適合系統(tǒng)的精確數(shù)據(jù)。我們沒(méi)有曲線擬合系統(tǒng)，而是曲線擬合了數(shù)據(jù)。當(dāng)然，的確存在許多明顯合理，有時(shí)在長(zhǎng)期交易中有效的季節(jié)性規(guī)律（比如每年秋季的豐收低價(jià)），但要謹(jǐn)防用季節(jié)性規(guī)律做出一些荒謬的事。任何季節(jié)性交易建議，如果具體到了交易最佳月份以上的程度，就高度可疑。