測(cè)試自己最喜歡的入市方法是可以了解許多信息（這也是謙虛的體現(xiàn)）。我們太頻繁地發(fā)現(xiàn)許多我們珍視的關(guān)于正確的入市方法的假設(shè)效果頂多一般。隨著你測(cè)試系統(tǒng)的水平的熟練，你很可能會(huì)發(fā)現(xiàn)入市方法的重要性在減輕，退出市場(chǎng)的方法成為更重要的因素。你能向入市策略討要的只是比隨機(jī)入市法可能稍好些的盈利。一旦你討到了這個(gè)保單，要捕獲盡可能多的盈利，同時(shí)將虧損控制在合理范圍內(nèi)就取決于你的退市策略了。

從系統(tǒng)測(cè)試演變而來(lái)的最重要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是盈利交易與虧損交易的百分比（%贏利交易）。在其它的一切條件相同的情況下，高的盈利交易百分比顯然比低的盈利交易百分比更受歡迎。幸運(yùn)的是，如果平均盈利與平均虧損比率調(diào)節(jié)得正確，即便盈利交易百分比降到很低的數(shù)值，也可以獲得長(zhǎng)期的盈利。許多長(zhǎng)期交易商設(shè)法生存下來(lái)了，他們靠的是偶爾抓住一些大額利潤(rùn)，而最終的盈利交易百分比只有35%到45%。問(wèn)題在于，盡管虧損小，利潤(rùn)大，盈利交易百分比越低，交易結(jié)果變化性越大。有時(shí)，除了剛毅勇敢的交易商外，所有的人都無(wú)法承受峰到底式的凈資產(chǎn)波動(dòng)。

那些必須想出一種贏的概率高于50%的方法的日交易商面臨著一個(gè)更艱巨的任務(wù)。這些交易商不能讓利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)樗麄兊迷谑袌?chǎng)關(guān)閉（收盤）前退出。他們的交易成本與交易利潤(rùn)比率特別大，要將平均收益與平均虧損比率維持在1：1之上也極其困難。無(wú)論你是一個(gè)長(zhǎng)期交易商還是短期交易商，如果入市方法不對(duì)，就不可能得到高的盈利交易百分比。在整體方案中，退市方法確實(shí)要比入市方法重要，畢竟，交易的結(jié)果最終由退市決定，當(dāng)入市做對(duì)了后，找到良好的退市方法就要容易很多。

入市測(cè)試方法。有效測(cè)試一個(gè)交易系統(tǒng)的任何單個(gè)的要素的最佳方法就是盡量將它分離開來(lái)。但是分離一個(gè)交易系統(tǒng)的要素要比看上去的困難得多，因?yàn)榘凑斩x，交易系統(tǒng)是由一組相互依賴的部分組成的。對(duì)其中的一個(gè)要素哪怕是做最小的變動(dòng)也會(huì)出乎意料地改變你的交易結(jié)果。我們?cè)⌒囊硪淼貙?duì)在測(cè)試的系統(tǒng)進(jìn)行深思熟慮的微調(diào)，但盡管我們的策略是精心設(shè)計(jì)的，系統(tǒng)還是產(chǎn)生了令人難以置信的混亂。這種尷尬的事發(fā)生過(guò)多次后，我們決定采取一種階梯式的方法，這樣我們就可以將入市方法與其它的系統(tǒng)要素隔離開來(lái)。我們不敢斷言這是測(cè)試入市方法唯一的或者說(shuō)甚至是最佳的方法，但它似乎非常合乎邏輯，并且于我們有效。

這種方法很簡(jiǎn)單。建立你自己的交易系統(tǒng)，然后刪去通常的退出方法。用一種可以在進(jìn)入每筆交易特定天數(shù)后自動(dòng)退出市場(chǎng)的方法取代原先的退市方法。在我們的測(cè)試中，我們通常尋找的是可以將我們置于中期走勢(shì)的正確方向的入市信號(hào)，所以我們建立了在入市5天，10天及20天后退出市場(chǎng)的測(cè)試。不同的天數(shù)范圍使我們對(duì)入市后的市場(chǎng)走向及強(qiáng)度有一些見解。比如，倘若5天的退出方法表現(xiàn)為可盈利交易百分比很差勁，而10天的退出方法產(chǎn)生的結(jié)果良好，我們可以得出結(jié)論：在擇時(shí)方面還有改善的空間，盡管我們的走向似乎是正確的。如果5天的退市方法產(chǎn)生的結(jié)果最好，可能我們的入市方法宜于做短期交易，但不適合我們的長(zhǎng)期目標(biāo)。你應(yīng)該調(diào)整退出天數(shù)的時(shí)間周期，以適合自己的交易風(fēng)格。比如，你可能覺得交易一天后就測(cè)試退出方法很有價(jià)值，你也可能想在交易30天后才測(cè)試退出方法。